Το Fathom Coursewick ενοποιεί δεδομένα από πολλαπλές ανταλλαγές σε μια ενιαία προβολή προσαρμοσμένη στον κίνδυνο και εφαρμόζει προγνωστική μοντελοποίηση για να επισημάνει την αναδυόμενη έκθεση προτού επηρεάσει το χαρτοφυλάκιό σας — προσβάσιμο από οποιαδήποτε ζώνη ώρας, σε οποιαδήποτε σταθερή σύνδεση.
Το Fathom Coursewick κατασκευάστηκε για να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο, επαναλαμβανόμενο πρόβλημα: οι επενδυτές που κατέχουν θέσεις σε διάφορα χρηματιστήρια, συχνά ενώ ταξιδεύουν, σπάνια έχουν το χρόνο να συμβιβάσουν τις αντικρουόμενες ροές δεδομένων με το χέρι. Η πλατφόρμα ενοποιεί θέσεις, βιβλία παραγγελιών και σήματα μεταβλητότητας σε μία διεπαφή, η οποία ενημερώνεται συνεχώς και όχι κατόπιν αιτήματος.
Κάθε έξοδος παρουσιάζεται ως σύσταση και όχι ως οδηγία. Τα υποκείμενα μοντέλα επισημαίνουν τη συσχέτιση, τον κίνδυνο απόσυρσης και τις ανωμαλίες χρονισμού. Η απόφαση για δράση παραμένει στον επενδυτή, ενημερωμένος αντί να αντικατασταθεί από το σύστημα.
Δύο μηχανισμοί υποστηρίζουν την πλατφόρμα: η ενοποίηση ανόμοιων δεδομένων ανταλλαγής και το επίπεδο πρόβλεψης που εφαρμόζεται μόλις ενοποιηθούν αυτά τα δεδομένα.
Αντί να απαιτεί ξεχωριστές συνδέσεις και μη αυτόματα υπολογιστικά φύλλα για κάθε χώρο, το Fathom Coursewick απορροφά δεδομένα βάθους βιβλίου παραγγελιών, ιστορικής αστάθειας και ρευστότητας από κάθε συνδεδεμένο χρηματιστήριο και τα συνθέτει σε μια ροή προσαρμοσμένη στον κίνδυνο. Οι θέσεις εμφανίζονται χωρίς έκθεση σε όλους τους χώρους διεξαγωγής, έτσι ο συσχετισμένος κίνδυνος γίνεται ορατός παρά κρυφός στις καρτέλες του προγράμματος περιήγησης.
Ο κινητήρας εφαρμόζει στατιστικά μοντέλα και μοντέλα μηχανικής μάθησης, συμπεριλαμβανομένων τυχαίων ταξινομητών δασών και παλινδρόμων νευρωνικών δικτύων, σε ιστορικά και ζωντανά δεδομένα, αναδεικνύοντας τις διαφορές τιμών μεταξύ των ανταλλαγών καθώς εμφανίζονται. Κάθε σήμα φέρει ένα μέτρο εμπιστοσύνης, επιτρέποντας τη στάθμιση της σύστασης έναντι της προσωπικής κρίσης αντί να ακολουθείται από προεπιλογή.
Η διαδικασία πίσω από κάθε σύσταση ακολουθεί τρία καθορισμένα στάδια. Η κατανόησή τους είναι, κατά την άποψή μας, εξίσου σημαντική με την εμπιστοσύνη στο αποτέλεσμα.
Τα δεδομένα αγοράς, τα βιβλία παραγγελιών και οι θέσεις σε επίπεδο λογαριασμού αντλούνται συνεχώς από κάθε συνδεδεμένο ανταλλακτήριο μέσω πρόσβασης API μόνο για ανάγνωση. Δεν ζητούνται άδειες ανάληψης ή διαπραγμάτευσης σε αυτό ή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο.
Το ενοποιημένο σύνολο δεδομένων διέρχεται μέσω μιας αρχιτεκτονικής μοντέλων σε επίπεδα, που συνδυάζει ανάλυση χρονοσειρών με τεχνικές ταξινόμησης, για τον εντοπισμό συστάδων μεταβλητότητας, μετατοπίσεων συσχέτισης και ανωμαλιών τιμολόγησης μεταξύ των τόπων.
Τα ευρήματα μεταφράζονται σε ταξινομημένα, χρονικά σφραγισμένα σήματα με συνοδευτικό σκεπτικό. Κάθε σήμα προορίζεται να υποστηρίξει μια συγκεκριμένη απόφαση: εάν θα επανεξισορροπηθεί, θα αντισταθμιστεί ή απλά θα κρατηθεί.
Η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί γύρω από έναν συγκεκριμένο περιορισμό: ο επενδυτής είναι συχνά μη διαθέσιμος, κοιμάται ή μεταξύ συνδέσεων και το σύστημα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτήν την απουσία.
Η κατάποση και η ανάλυση συνεχίζονται είτε βρίσκεστε κατά τη διάρκεια της πτήσης είτε εργάζεστε από τοποθεσία με διακοπτόμενη συνδεσιμότητα. Τα ευρήματα τοποθετούνται στην ουρά και παρουσιάζονται στην επόμενη σύνδεσή σας, με χρονική σήμανση στην τοπική ζώνη ώρας σας.
Ένας ενιαίος πίνακας εργαλείων που βασίζεται σε πρόγραμμα περιήγησης αντικαθιστά την ανάγκη εναλλαγής μεταξύ εφαρμογών ειδικών για ανταλλαγή, η καθεμία με τη δική της σύνδεση και διάταξη. Οποιαδήποτε συσκευή με σύγχρονο πρόγραμμα περιήγησης και σταθερή σύνδεση είναι επαρκής.
Τα σήματα παράγονται από την αναγνώριση ιστορικών προτύπων και όχι από το συναίσθημα, επομένως δεν διαμορφώνονται από την κούραση ή τον επείγοντα χαρακτήρα που μπορεί να συνοδεύει αποφάσεις που λαμβάνονται σε διαφορετικές ζώνες ώρας. Αυτό δεν αφαιρεί τον κίνδυνο. μειώνει μια συγκεκριμένη πηγή του.
Θα προτιμούσαμε να περιγράψουμε πώς λειτουργεί το σύστημα παρά να ζητήσουμε εκ των προτέρων εμπιστοσύνη.
Η παραγωγή σήματος βασίζεται σε τυχαίους ταξινομητές δασών για την ανίχνευση προτύπων και αναδρομείς νευρωνικών δικτύων για την πρόβλεψη μεταβλητότητας, που επικυρώνονται σε σχέση με ιστορικά δεδομένα ανταλλαγής πριν από την ανάπτυξη.
Όλες οι συνδέσεις ανταλλαγής χρησιμοποιούν πρόσβαση μόνο για API, με τα δικαιώματα ανάληψης απενεργοποιημένα σε επίπεδο κλειδιού. Τα δεδομένα κατά τη μεταφορά και την ηρεμία προστατεύονται με κρυπτογράφηση 256-bit και τα διαπιστευτήρια δεν αποθηκεύονται ποτέ σε απλό κείμενο.
Οι ροές δεδομένων αγοράς ανανεώνονται σε κυλιόμενη βάση σε κάθε περίοδο συναλλαγών. Ο λανθάνοντας χρόνος απορρόφησης εξαρτάται από τα όρια API του συνδεδεμένου κέντρου και όχι από μια σταθερή εσωτερική καθυστέρηση.
