Fathom Coursewick ühendab mitme vahetuse andmed üheks riskiga kohandatud vaateks ja rakendab ennustavat modelleerimist, et märgistada tekkiv kokkupuude enne, kui see mõjutab teie portfelli – juurdepääsetav mis tahes ajavööndist ja mis tahes stabiilse ühendusega.
Fathom Coursewick loodi konkreetse korduva probleemi lahendamiseks: investoritel, kes hoiavad positsioone mitmel börsil, sageli reisides, on harva aega vastuolulisi andmevooge käsitsi ühildada. Platvorm koondab positsioonid, tellimusraamatud ja volatiilsussignaalid ühte liidesesse, mida uuendatakse pidevalt, mitte nõudmisel.
Iga väljund esitatakse pigem soovituse kui juhisena. Aluseks olevad mudelid märgivad korrelatsiooni, väljavõtmise riski ja ajastuse kõrvalekaldeid; otsus tegutseda jääb investorile, kes on pigem informeeritud kui süsteemi poolt asendatud.
Platvormi aluseks on kaks mehhanismi: erinevate vahetusandmete konsolideerimine ja prognoositav kiht, mida rakendatakse pärast nende andmete ühendamist.
Selle asemel, et nõuda iga koha jaoks eraldi sisselogimisi ja käsitsi arvutustabeleid, neelab Fathom Coursewick iga ühendatud börsi tellimusraamatu sügavuse, ajaloolise volatiilsuse ja likviidsuse andmed ning sünteesib need üheks riskiga kohandatud vooks. Positsioonid kuvatakse kohtade lõikes ilma kokkupuuteta, nii et korrelatsioonirisk muutub brauseri vahekaartidel pigem nähtavaks kui peidetuks.
Mootor rakendab ajaloolistele ja reaalajas andmetele statistilisi ja masinõppemudeleid, sealhulgas juhuslikke metsaklassifikaatoreid ja närvivõrgu regressoreid, tuues esile vahetuste vahelised hinnaerinevused, kui need ilmnevad. Igal signaalil on usaldusmõõdik, mis võimaldab kaaluda soovitust isikliku hinnanguga, mitte sellele järgneda vaikimisi.
Iga soovituse taga olev protsess toimub kolmes määratletud etapis. Nende mõistmine on meie arvates sama oluline kui väljundi usaldamine.
Turuandmeid, tellimusraamatuid ja kontotaseme positsioone tõmmatakse igalt ühendatud börsilt pidevalt kirjutuskaitstud API-juurdepääsu kaudu. Selles ega hilisemas etapis ei nõuta tagasivõtmis- ega kauplemislubasid.
Konsolideeritud andmestik läbib kihilise mudeliarhitektuuri, mis kombineerib aegridade analüüsi klassifitseerimismeetoditega, et tuvastada volatiilsuse klastreid, korrelatsiooninihkeid ja hinnakujunduse kõrvalekaldeid erinevates kohtades.
Leiud tõlgitakse järjestatud ajatempliga signaalideks koos kaasneva põhjendusega. Iga signaal on mõeldud konkreetse otsuse toetamiseks: kas tasakaalustada, maandada või lihtsalt hoida.
Platvorm on loodud konkreetse piirangu ümber: investor on sageli kättesaamatu, magab või ühenduste vahel ning süsteem peab selle puudumisel tööd jätkama.
Neelamine ja analüüs jätkuvad olenemata sellest, kas olete lennu keskel või töötate vahelduva ühendusega kohast. Leiud pannakse järjekorda ja esitatakse teie järgmisel sisselogimisel ajatembeldatuna teie kohaliku ajavööndi järgi.
Üks brauseripõhine armatuurlaud asendab vajaduse vahetada börsipõhiste rakenduste vahel, millest igaühel on oma sisselogimine ja paigutus. Piisab mis tahes kaasaegse brauseri ja stabiilse ühendusega seadmest.
Signaalid genereeritakse pigem ajaloolisest mustrituvastusest kui sentimentidest, nii et neid ei kujunda väsimus ega kiireloomulisus, mis võib kaasneda ajavööndites tehtud otsustega. See ei eemalda riski; see vähendab selle ühte konkreetset allikat.
Pigem kirjeldaksime süsteemi toimimist, kui küsime eelnevalt usaldust.
Signaali genereerimine kasutab mustrite tuvastamiseks juhuslikke metsaklassifikaatoreid ja volatiilsuse prognoosimiseks närvivõrgu regressoreid, mis on enne juurutamist ristvalideeritud ajalooliste vahetusandmetega.
Kõik börsiühendused kasutavad ainult API-juurdepääsu, väljavõtuõigused on võtme tasemel keelatud. Edastatavad ja puhkeolekus olevad andmed on kaitstud 256-bitise krüptimisega ning mandaate ei salvestata kunagi lihttekstina.
Turuandmete vooge värskendatakse jooksvalt iga kauplemisseansi jooksul. Sisenemise latentsus sõltub pigem ühendatud vahetuse enda API piirangutest kui fikseeritud sisemisest viivitusest.
