Fathom Coursewick objedinjuje podatke iz više razmjena u jedan prikaz prilagođen riziku i primjenjuje prediktivno modeliranje za označavanje nove izloženosti prije nego što utječe na vaš portfelj — dostupno iz bilo koje vremenske zone, na bilo kojoj stabilnoj vezi.
Fathom Coursewick je napravljen za rješavanje specifičnog, ponavljajućeg problema: investitori koji drže pozicije na nekoliko burzi, često dok putuju, rijetko imaju vremena za ručno usklađivanje proturječnih izvora podataka. Platforma konsolidira pozicije, knjige naloga i signale volatilnosti u jedno sučelje, ažurirano kontinuirano, a ne na zahtjev.
Svaki rezultat predstavljen je kao preporuka, a ne uputa. Temeljni modeli označavaju korelaciju, rizik povlačenja i vremenske anomalije; Odluka o djelovanju ostaje na ulagaču, o kojemu je obaviješten, a ne zamijenjen sustavom.
Dva mehanizma podupiru platformu: konsolidacija različitih podataka razmjene i prediktivni sloj koji se primjenjuje nakon što su podaci objedinjeni.
Umjesto da zahtijeva odvojene prijave i ručne proračunske tablice za svako mjesto, Fathom Coursewick unosi podatke o dubini knjige naloga, povijesnoj volatilnosti i likvidnosti sa svake povezane burze i sintetizira ih u jedan tok prilagođen riziku. Pozicije su prikazane bez izloženosti na svim mjestima, tako da korelirani rizik postaje vidljiv, a ne skriven na karticama preglednika.
Motor primjenjuje statističke modele i modele strojnog učenja, uključujući nasumične šumske klasifikatore i regresore neuronskih mreža, na povijesne i žive podatke, otkrivajući razlike u cijenama između razmjena čim se pojave. Svaki signal nosi mjeru povjerenja, što omogućuje da se preporuka odvagne u odnosu na osobnu prosudbu, a ne da se slijedi prema zadanim postavkama.
Proces iza svake preporuke slijedi tri definirane faze. Njihovo razumijevanje je, po našem mišljenju, jednako važno kao i povjerenje u rezultat.
Tržišni podaci, knjige naloga i pozicije na razini računa kontinuirano se povlače iz svake povezane burze putem API pristupa samo za čitanje. U ovoj ili bilo kojoj kasnijoj fazi ne traže se dopuštenja za povlačenje ili trgovanje.
Konsolidirani skup podataka prolazi kroz slojevitu arhitekturu modela, kombinirajući analizu vremenskih nizova s tehnikama klasifikacije, kako bi se identificirali klasteri volatilnosti, korelacijski pomaci i anomalije u cijenama po mjestima.
Nalazi se prevode u rangirane signale s vremenskim žigom s popratnim obrazloženjem. Svaki je signal namijenjen podršci određenoj odluci: treba li rebalansirati, zaštititi se ili jednostavno zadržati.
Platforma je dizajnirana oko specifičnog ograničenja: investitor je često nedostupan, spava ili je između veza, a sustav mora nastaviti raditi u toj odsutnosti.
Unos i analiza nastavljaju se bez obzira nalazite li se usred leta ili radite s lokacije s povremenom vezom. Nalazi se stavljaju u red čekanja i prikazuju se pri vašoj sljedećoj prijavi, s vremenskom oznakom prema vašoj lokalnoj vremenskoj zoni.
Jedna nadzorna ploča temeljena na pregledniku zamjenjuje potrebu za prebacivanjem između aplikacija specifičnih za razmjenu, od kojih svaka ima vlastitu prijavu i izgled. Dovoljan je svaki uređaj s modernim preglednikom i stabilnom vezom.
Signali se generiraju iz povijesnog prepoznavanja obrazaca, a ne osjećaja, tako da nisu oblikovani umorom ili hitnošću koji mogu pratiti odluke koje se donose u različitim vremenskim zonama. Ovo ne uklanja rizik; smanjuje jedan njezin specifičan izvor.
Radije ćemo opisati kako sustav funkcionira nego unaprijed tražiti povjerenje.
Generiranje signala temelji se na nasumičnim šumskim klasifikatorima za otkrivanje uzoraka i regresorima neuronske mreže za predviđanje volatilnosti, unakrsnu provjeru prema povijesnim podacima razmjene prije implementacije.
Sve veze razmjene koriste pristup samo API-ju, s dopuštenjima za povlačenje onemogućenim na razini ključa. Podaci u prijenosu i mirovanju zaštićeni su pomoću 256-bitne enkripcije, a vjerodajnice se nikada ne pohranjuju u običnom tekstu.
Sažeci tržišnih podataka osvježavaju se kontinuirano tijekom svake sesije trgovanja. Kašnjenje unosa ovisi o ograničenjima API-ja povezane razmjene, a ne o fiksnom internom kašnjenju.
