Az Fathom Coursewick egyetlen, kockázattal kiigazított nézetben egyesíti a több tőzsdéből származó adatokat, és prediktív modellezést alkalmaz a kialakuló kitettségek megjelölésére, még mielőtt azok befolyásolnák portfólióját – bármely időzónából, bármilyen stabil kapcsolaton elérhető.
Az Fathom Coursewick egy specifikus, visszatérő probléma megoldására készült: azoknak a befektetőknek, akik több tőzsdén is pozíciót tartanak, gyakran utazás közben, ritkán van idejük az egymásnak ellentmondó adatfolyamokat kézzel egyeztetni. A platform egyetlen felületen egyesíti a pozíciókat, rendelési könyveket és volatilitási jeleket, amelyeket nem kérésre, hanem folyamatosan frissítenek.
Minden kimenet ajánlásként, nem pedig utasításként jelenik meg. Az alapul szolgáló modellek a korrelációt, a lehívási kockázatot és az időzítési anomáliákat jelzik; a cselekvésre vonatkozó döntés a befektetőnél marad, a rendszer inkább tájékozott, mintsem helyettesíti.
Két mechanizmus támasztja alá a platformot: a különböző csereadatok konszolidációja, és az adatok egyesítése után alkalmazott prediktív réteg.
Ahelyett, hogy minden egyes helyszínhez külön bejelentkezést és manuális táblázatokat igényelne, az Fathom Coursewick begyűjti az ajánlati könyv mélységét, a korábbi volatilitási és likviditási adatokat minden csatlakoztatott tőzsdéről, és szintetizálja azokat egyetlen kockázattal korrigált adatfolyamba. A pozíciók az egyes helyszíneken való kitettség nélkül jelennek meg, így a korrelált kockázat láthatóvá válik, nem pedig rejtve a böngésző lapjain.
A motor statisztikai és gépi tanulási modelleket alkalmaz, beleértve a véletlenszerű erdőosztályozókat és a neurális hálózati regresszorokat is, a történelmi és élő adatokra, így felszínre hozza a cserék közötti árképzési eltéréseket, amint azok megjelennek. Minden jel magában hordoz egy bizalmi mérőszámot, amely lehetővé teszi, hogy az ajánlást a személyes ítélettel szemben mérlegeljék, ahelyett, hogy a mulasztás követné.
Minden ajánlás mögötti folyamat három meghatározott szakaszból áll. Megértésük véleményünk szerint ugyanolyan fontos, mint a kimenetben bízni.
A piaci adatok, az ajánlati könyvek és a számlaszintű pozíciók folyamatosan lekérhetők minden egyes csatlakoztatott tőzsdéről, csak olvasható API-hozzáférésen keresztül. Ebben vagy bármely későbbi szakaszban nem kérnek visszavonási vagy kereskedési engedélyt.
Az összevont adatkészlet egy réteges modellarchitektúrán halad át, az idősoros elemzést osztályozási technikákkal kombinálva, hogy azonosítsa a volatilitási klasztereket, a korrelációs eltolódásokat és az árképzési anomáliákat a helyszínek között.
Az eredményeket rangsorolt, időbélyeggel ellátott jelekké alakítják át, amelyekhez hozzátartozik az indoklás. Minden jel egy adott döntés támogatására szolgál: kiegyensúlyozásra, fedezésre vagy egyszerűen megtartásra.
A platformot egy meghatározott korlát köré tervezték: a befektető gyakran nem érhető el, alszik vagy kapcsolatok között van, és a rendszernek ennek hiányában tovább kell működnie.
A feldolgozás és elemzés folytatódik, függetlenül attól, hogy repülés közben, vagy szakaszos kapcsolattal rendelkező helyről dolgozik. A leletek sorba kerülnek, és a következő bejelentkezéskor megjelennek, a helyi időzónához igazítva.
Egyetlen böngésző alapú irányítópult helyettesíti az Exchange-specifikus alkalmazások közötti váltást, mindegyik saját bejelentkezési nevével és elrendezésével. Bármilyen modern böngészővel és stabil kapcsolattal rendelkező eszköz elegendő.
A jeleket a történelmi mintafelismerés generálja, nem pedig az érzelmek, így nem az időzónák közötti döntéseket kísérő fáradtság vagy sürgősség alakítja őket. Ez nem távolítja el a kockázatot; csökkenti annak egy meghatározott forrását.
Inkább leírjuk a rendszer működését, mintsem előzetes bizalmat kérjünk.
A jelgenerálás véletlenszerű erdőosztályozókra támaszkodik a mintázatok észleléséhez és neurális hálózati regresszorokra a volatilitás előrejelzéséhez, amelyeket a telepítés előtt keresztellenőrznek a korábbi csereadatokkal.
Minden tőzsdei kapcsolat csak API-hozzáférést használ, a kulcsszinten letiltott visszavonási engedélyekkel. Az átvitel közben és a nyugalmi állapotban lévő adatokat 256 bites titkosítás védi, és a hitelesítő adatok soha nem tárolódnak egyszerű szövegben.
A piaci adatfolyamok minden kereskedési munkamenet során folyamatosan frissülnek. A feldolgozási késleltetés a csatlakoztatott központ saját API-korlátjaitól függ, nem pedig egy rögzített belső késleltetéstől.
