Fathom Coursewick unifica i dati provenienti da più borse in un'unica vista corretta per il rischio e applica modelli predittivi per segnalare l'esposizione emergente prima che influisca sul tuo portafoglio, accessibile da qualsiasi fuso orario, su qualsiasi connessione stabile.
Fathom Coursewick è stato creato per affrontare un problema specifico e ricorrente: gli investitori che detengono posizioni su più borse, spesso mentre sono in viaggio, raramente hanno il tempo di riconciliare manualmente i feed di dati contrastanti. La piattaforma consolida posizioni, portafogli ordini e segnali di volatilità in un'unica interfaccia, aggiornata continuamente anziché su richiesta.
Ogni output viene presentato come una raccomandazione piuttosto che come un'istruzione. I modelli sottostanti segnalano correlazioni, rischi di drawdown e anomalie temporali; la decisione di agire spetta all'investitore, informato e non sostituito dal sistema.
Due meccanismi sono alla base della piattaforma: il consolidamento di dati di scambio disparati e il livello predittivo applicato una volta che i dati sono stati unificati.
Invece di richiedere accessi separati e fogli di calcolo manuali per ciascuna sede, Fathom Coursewick acquisisce la profondità del registro degli ordini, la volatilità storica e i dati sulla liquidità da ogni borsa collegata e li sintetizza in un unico flusso corretto per il rischio. Le posizioni vengono mostrate al netto dell'esposizione tra le sedi, in modo che il rischio correlato diventi visibile anziché nascosto nelle schede del browser.
Il motore applica modelli statistici e di apprendimento automatico, inclusi classificatori casuali di foreste e regressori di reti neurali, a dati storici e in tempo reale, facendo emergere discrepanze di prezzo tra gli scambi non appena emergono. Ogni segnale porta con sé una misura di fiducia, consentendo di valutare la raccomandazione rispetto al giudizio personale piuttosto che seguirla per impostazione predefinita.
Il processo dietro ogni raccomandazione segue tre fasi definite. Comprenderli è, a nostro avviso, importante quanto avere fiducia nei risultati.
I dati di mercato, i registri degli ordini e le posizioni a livello di conto vengono estratti continuamente da ciascuna borsa collegata tramite accesso API di sola lettura. In questa fase o in qualsiasi fase successiva non è richiesta alcuna autorizzazione al ritiro o allo scambio.
Il set di dati consolidato passa attraverso un'architettura di modelli a più livelli, che combina l'analisi delle serie temporali con tecniche di classificazione, per identificare cluster di volatilità, spostamenti di correlazione e anomalie di prezzo tra le sedi.
I risultati vengono tradotti in segnali classificati, con timestamp e una motivazione di accompagnamento. Ogni segnale ha lo scopo di supportare una decisione specifica: se ribilanciare, coprire o semplicemente mantenere.
La piattaforma è progettata attorno a un vincolo specifico: l’investitore è spesso non disponibile, addormentato o tra una connessione e l’altra e il sistema deve continuare a funzionare in tale assenza.
L'acquisizione e l'analisi continuano sia che tu sia a metà volo o che lavori da una posizione con connettività intermittente. I risultati vengono messi in coda e presentati al tuo prossimo accesso, con timestamp nel tuo fuso orario locale.
Un unico dashboard basato su browser elimina la necessità di passare da un'applicazione specifica all'altra, ciascuna con il proprio login e layout. È sufficiente qualsiasi dispositivo dotato di un browser moderno e di una connessione stabile.
I segnali sono generati dal riconoscimento di modelli storici piuttosto che dal sentiment, quindi non sono modellati dalla fatica o dall’urgenza che possono accompagnare le decisioni prese attraverso i fusi orari. Ciò non elimina il rischio; ne riduce una fonte specifica.
Preferiamo descrivere il funzionamento del sistema piuttosto che chiedere fiducia in anticipo.
La generazione del segnale si basa su classificatori di foreste casuali per il rilevamento di modelli e regressori di reti neurali per la previsione della volatilità, convalidati in modo incrociato rispetto ai dati di scambio storici prima della distribuzione.
Tutte le connessioni di scambio utilizzano l'accesso solo API, con le autorizzazioni di prelievo disabilitate a livello di chiave. I dati in transito e inattivi sono protetti utilizzando la crittografia a 256 bit e le credenziali non vengono mai archiviate in testo normale.
I dati di mercato vengono aggiornati regolarmente durante ogni sessione di trading. La latenza di acquisizione dipende dai limiti API dell'exchange connesso anziché da un ritardo interno fisso.
