どこで作業していても確認できる、複雑さの明確さ
Fathom Coursewick は、複数の取引所からのデータをリスク調整された単一のビューに統合し、予測モデリングを適用して、ポートフォリオに影響を与える前に新たなエクスポージャーにフラグを立てます。安定した接続で、どのタイムゾーンからでもアクセスできます。
Fathom Coursewick は、複数の取引所からのデータをリスク調整された単一のビューに統合し、予測モデリングを適用して、ポートフォリオに影響を与える前に新たなエクスポージャーにフラグを立てます。安定した接続で、どのタイムゾーンからでもアクセスできます。
Fathom Coursewick は、繰り返し発生する特定の問題に対処するために構築されました。複数の取引所にまたがってポジションを保有する投資家は、旅行中に多くの場合、矛盾するデータ フィードを手作業で調整する時間がほとんどありません。このプラットフォームは、ポジション、注文帳、ボラティリティシグナルを 1 つのインターフェイスに統合し、リクエストに応じてではなく継続的に更新されます。
すべての出力は、指示ではなく推奨事項として表示されます。基礎となるモデルは、相関関係、ドローダウンリスク、タイミング異常にフラグを立てます。行動の決定はシステムによって置き換えられるのではなく、投資家に通知されます。
このプラットフォームは 2 つのメカニズムによって支えられています。それは、異種交換データの統合と、そのデータが統合された後に適用される予測レイヤーです。
Fathom Coursewick は、取引所ごとに個別のログインや手動のスプレッドシートを必要とするのではなく、接続されているすべての取引所から注文帳の深さ、過去のボラティリティ、流動性データを取り込み、それらをリスク調整された 1 つのストリームに統合します。ポジションは会場全体でのエクスポージャを除いて表示されるため、ブラウザのタブ全体で相関リスクが隠れるのではなく、可視化されます。
このエンジンは、ランダム フォレスト分類子やニューラル ネットワーク リグレッサーなどの統計モデルと機械学習モデルを履歴データとライブ データに適用し、取引所間の価格の差異が現れるたびにそれを明らかにします。各シグナルには信頼性の尺度が含まれているため、推奨事項をデフォルトに従うのではなく、個人的な判断と比較して検討することができます。
すべての推奨事項の背後にあるプロセスは、定義された 3 つの段階に従います。私たちの見解では、それらを理解することは、出力を信頼することと同じくらい重要です。
市場データ、オーダーブック、アカウントレベルのポジションは、接続された各取引所から読み取り専用 API アクセスを介して継続的に取得されます。この段階でも、その後の段階でも、引き出しや取引の許可は要求されません。
統合されたデータセットは、時系列分析と分類技術を組み合わせた階層化モデル アーキテクチャを通過し、会場全体のボラティリティ クラスター、相関シフト、価格異常を特定します。
調査結果は、根拠を伴うランク付けされたタイムスタンプ付き信号に変換されます。各シグナルは、リバランスするか、ヘッジするか、単にホールドするかという特定の決定をサポートすることを目的としています。
このプラットフォームは特定の制約に基づいて設計されています。つまり、投資家が不在、スリープ状態、または接続の合間に不在の場合が多く、システムはその間も動作し続ける必要があります。
飛行中でも、接続が断続的な場所で作業している場合でも、取り込みと分析は続行されます。結果はキューに入れられ、次回のログイン時にローカル タイム ゾーンのタイムスタンプが付けられて表示されます。
単一のブラウザベースのダッシュボードにより、それぞれ独自のログインとレイアウトを持つ取引所固有のアプリケーションを切り替える必要がなくなります。最新のブラウザと安定した接続を備えたデバイスで十分です。
シグナルは感情ではなく歴史的なパターン認識から生成されるため、タイムゾーンを超えて行われる意思決定に伴う疲労や緊急性によって形成されることはありません。これによってリスクが除去されるわけではありません。それはその特定の発生源を減らすことになります。
事前に信頼を求めるよりも、システムがどのように動作するかを説明することを希望します。
シグナル生成では、パターン検出のためにランダム フォレスト分類子を利用し、ボラティリティ予測のためにニューラル ネットワーク リグレッサーを活用し、展開前に過去の為替データと相互検証します。
すべての取引所接続は API のみのアクセスを使用し、出金権限はキー レベルで無効になっています。転送中および保存中のデータは 256 ビット暗号化を使用して保護され、資格情報がプレーン テキストで保存されることはありません。
市場データ フィードは、各取引セッションを通じてローリング ベースで更新されます。取り込み遅延は、固定の内部遅延ではなく、接続された取引所自体の API 制限に依存します。