Fathom Coursewick apvieno datus no vairākām apmaiņām vienā, riskam pielāgotā skatā un piemēro prognozējošo modelēšanu, lai atzīmētu jauno ekspozīciju, pirms tas ietekmē jūsu portfeli — tas ir pieejams no jebkuras laika joslas, jebkurā stabilā savienojumā.
Fathom Coursewick tika izveidots, lai risinātu konkrētu, periodisku problēmu: investoriem, kuri ieņem pozīcijas vairākās biržās, bieži vien ceļojot, reti ir laiks saskaņot pretrunīgas datu plūsmas ar roku. Platforma apvieno pozīcijas, pasūtījumu grāmatas un nepastāvības signālus vienā saskarnē, kas tiek atjaunināts nepārtraukti, nevis pēc pieprasījuma.
Katrs rezultāts tiek parādīts kā ieteikums, nevis norādījums. Pamatmodeļi iezīmē korelāciju, izņemšanas risku un laika novirzes; lēmums rīkoties paliek ieguldītājam, kurš ir informēts, nevis aizstāts ar sistēmu.
Platformas pamatā ir divi mehānismi: atšķirīgu apmaiņas datu konsolidācija un paredzamais slānis, kas tiek piemērots, kad dati ir apvienoti.
Tā vietā, lai katrai norises vietai būtu jāpieprasa atsevišķa pieteikšanās un manuālas izklājlapas, Fathom Coursewick pārņem pasūtījumu grāmatas dziļumu, vēsturiskos nepastāvības un likviditātes datus no katras savienotās biržas un sintezē tos vienā, riskam pielāgotā straumē. Pozīcijas tiek rādītas neskaitot ekspozīciju dažādās norises vietās, tāpēc korelētais risks kļūst redzams, nevis paslēpts pārlūkprogrammas cilnēs.
Dzinējs izmanto statistikas un mašīnmācīšanās modeļus, tostarp nejaušus meža klasifikatorus un neironu tīklu regresorus, vēsturiskiem un tiešajiem datiem, atklājot cenu atšķirības starp apmaiņām, tiklīdz tās parādās. Katram signālam ir uzticības mērs, kas ļauj nosvērt ieteikumu, salīdzinot ar personīgo spriedumu, nevis pēc noklusējuma.
Katra ieteikuma process notiek trīs definētos posmos. Mūsuprāt, to izpratne ir tikpat svarīga kā uzticēšanās rezultātiem.
Tirgus dati, pasūtījumu grāmatas un konta līmeņa pozīcijas tiek nepārtraukti iegūti no katras savienotās biržas, izmantojot tikai lasīšanas API piekļuvi. Ne šajā, ne vēlākā posmā netiek pieprasītas izņemšanas vai tirdzniecības atļaujas.
Konsolidētā datu kopa iziet cauri slāņu modeļa arhitektūrai, apvienojot laikrindu analīzi ar klasifikācijas metodēm, lai identificētu nepastāvības kopas, korelācijas izmaiņas un cenu noteikšanas anomālijas dažādās norises vietās.
Rezultāti tiek pārvērsti ranžētos signālos ar laika zīmogu un tam pievienotu pamatojumu. Katrs signāls ir paredzēts, lai atbalstītu konkrētu lēmumu: vai atjaunot līdzsvaru, nodrošināt risku vai vienkārši noturēt.
Platforma ir izstrādāta, ņemot vērā noteiktu ierobežojumu: investors bieži nav pieejams, guļ vai starp savienojumiem, un sistēmai jāturpina darboties arī tad, ja tā nav.
Pārņemšana un analīze turpinās neatkarīgi no tā, vai atrodaties lidojuma laikā vai strādājat no vietas ar periodisku savienojumu. Rezultāti tiek sastādīti rindā un parādīti nākamajā pieteikšanās reizē ar laika zīmogu atbilstoši jūsu vietējai laika joslai.
Viens pārlūkprogrammas informācijas panelis aizstāj vajadzību pārslēgties starp biržai specifiskām lietojumprogrammām, katrai no kurām ir savs pieteikšanās vārds un izkārtojums. Pietiek ar jebkuru ierīci ar modernu pārlūkprogrammu un stabilu savienojumu.
Signāli tiek ģenerēti no vēsturiskās modeļu atpazīšanas, nevis noskaņojuma, tāpēc tos neveido nogurums vai steidzamība, kas var būt saistīta ar lēmumiem, kas pieņemti dažādās laika zonās. Tas nenovērš risku; tas samazina vienu konkrētu tā avotu.
Mēs drīzāk aprakstīsim, kā sistēma darbojas, nevis lūdzam iepriekš uzticību.
Signālu ģenerēšana izmanto nejaušus meža klasifikatorus modeļu noteikšanai un neironu tīklu regresorus nepastāvības prognozēšanai, kas tiek savstarpēji pārbaudīti, salīdzinot ar vēsturiskajiem apmaiņas datiem pirms izvietošanas.
Visiem apmaiņas savienojumiem tiek izmantota tikai API piekļuve, un atslēgas līmenī ir atspējotas izņemšanas atļaujas. Pārsūtīšanas un atpūtas laikā esošie dati tiek aizsargāti, izmantojot 256 bitu šifrēšanu, un akreditācijas dati nekad netiek saglabāti vienkāršā tekstā.
Tirgus datu plūsmas tiek regulāri atsvaidzinātas katrā tirdzniecības sesijā. Pārsūtīšanas latentums ir atkarīgs no pašas savienotās biržas API ierobežojumiem, nevis no fiksētas iekšējās aizkaves.
