Fathom Coursewick ujednolica dane z wielu giełd w jeden widok skorygowany o ryzyko i stosuje modelowanie predykcyjne do oznaczania pojawiającej się ekspozycji, zanim wpłynie ona na Twój portfel – dostępne w dowolnej strefie czasowej, przy dowolnym stabilnym połączeniu.
Fathom Coursewick został zbudowany, aby rozwiązać konkretny, powtarzający się problem: inwestorzy, którzy posiadają pozycje na kilku giełdach, często podczas podróży, rzadko mają czas na ręczne uzgadnianie sprzecznych strumieni danych. Platforma konsoliduje pozycje, księgi zamówień i sygnały zmienności w jeden interfejs, aktualizowany w sposób ciągły, a nie na żądanie.
Każde wyjście jest przedstawiane jako zalecenie, a nie instrukcja. Bazowe modele sygnalizują korelację, ryzyko wypłat i anomalie czasowe; decyzja o działaniu pozostaje w gestii inwestora, poinformowanego, a nie zastąpionego przez system.
Platformę stanowią dwa mechanizmy: konsolidacja odmiennych danych wymiany oraz warstwa predykcyjna stosowana po ujednoliceniu tych danych.
Zamiast wymagać oddzielnych loginów i ręcznych arkuszy kalkulacyjnych dla każdego miejsca, Fathom Coursewick pobiera głębokość księgi zamówień, historyczne dane dotyczące zmienności i płynności z każdej połączonej giełdy i syntezuje je w jeden strumień skorygowany o ryzyko. Pozycje są wyświetlane po uwzględnieniu ekspozycji w różnych miejscach, więc skorelowane ryzyko staje się widoczne, a nie ukryte w zakładkach przeglądarki.
Silnik stosuje modele statystyczne i systemy uczenia maszynowego, w tym losowe klasyfikatory leśne i regresory sieci neuronowych, do danych historycznych i bieżących, ujawniając rozbieżności cenowe między giełdami w miarę ich pojawiania się. Każdy sygnał niesie ze sobą miarę pewności, która pozwala na porównanie zalecenia z osobistym osądem, zamiast stosowania się do niego domyślnie.
Proces leżący u podstaw każdego zalecenia składa się z trzech zdefiniowanych etapów. Naszym zdaniem ich zrozumienie jest równie ważne, jak zaufanie do wyników.
Dane rynkowe, księgi zamówień i pozycje na poziomie konta są pobierane w sposób ciągły z każdej połączonej giełdy za pośrednictwem dostępu API tylko do odczytu. Na tym ani na żadnym późniejszym etapie nie są wymagane żadne pozwolenia na wycofanie lub handel.
Skonsolidowany zbiór danych przechodzi przez warstwową architekturę modelu, łączącą analizę szeregów czasowych z technikami klasyfikacji, w celu identyfikacji klastrów zmienności, przesunięć korelacji i anomalii cenowych w różnych miejscach.
Wyniki przekładane są na uszeregowane, opatrzone znacznikiem czasu sygnały wraz z towarzyszącym uzasadnieniem. Każdy sygnał ma na celu wsparcie konkretnej decyzji: czy zrównoważyć, zabezpieczyć, czy po prostu trzymać.
Platforma została zaprojektowana z uwzględnieniem określonego ograniczenia: inwestor często jest niedostępny, śpi lub jest pomiędzy połączeniami, a system musi kontynuować pracę w przypadku tej nieobecności.
Pozyskiwanie i analiza są kontynuowane niezależnie od tego, czy jesteś w trakcie lotu, czy pracujesz w lokalizacji z przerywaną łącznością. Wyniki są umieszczane w kolejce i prezentowane przy następnym logowaniu, z oznaczeniem czasowym zgodnym z lokalną strefą czasową.
Pojedynczy pulpit nawigacyjny oparty na przeglądarce eliminuje potrzebę przełączania się między aplikacjami specyficznymi dla giełdy, każda z własnym loginem i układem. Wystarczy dowolne urządzenie z nowoczesną przeglądarką i stabilnym łączem.
Sygnały są generowane na podstawie rozpoznania wzorców historycznych, a nie nastrojów, zatem nie kształtuje ich zmęczenie ani pilność, które mogą towarzyszyć decyzjom podejmowanym w różnych strefach czasowych. Nie eliminuje to ryzyka; ogranicza jedno konkretne źródło tego.
Wolimy opisać, jak działa system, niż z góry pytać o pewność.
Generowanie sygnału opiera się na losowych klasyfikatorach lasów do wykrywania wzorców i regresorach sieci neuronowych do prognozowania zmienności, przed wdrożeniem sprawdzane krzyżowo w oparciu o historyczne dane wymiany.
Wszystkie połączenia wymiany korzystają wyłącznie z dostępu API, z uprawnieniami do wypłat wyłączonymi na poziomie klucza. Dane przesyłane i przechowywane są chronione przy użyciu 256-bitowego szyfrowania, a dane uwierzytelniające nigdy nie są przechowywane w postaci zwykłego tekstu.
Dane rynkowe są odświeżane na bieżąco podczas każdej sesji handlowej. Opóźnienie pozyskiwania zależy od własnych limitów interfejsu API połączonej wymiany, a nie od stałego opóźnienia wewnętrznego.
