Fathom Coursewick zjednocuje údaje z viacerých búrz do jedného, rizikovo upraveného zobrazenia a aplikuje prediktívne modelovanie na označenie vznikajúcej expozície skôr, ako ovplyvní vaše portfólio – prístupné z akéhokoľvek časového pásma a na akomkoľvek stabilnom pripojení.
Fathom Coursewick bol skonštruovaný tak, aby riešil špecifický, opakujúci sa problém: investori, ktorí držia pozície na viacerých burzách, často počas cestovania, majú zriedka čas na to, aby ručne zosúladili konfliktné dátové kanály. Platforma konsoliduje pozície, knihy objednávok a signály volatility do jedného rozhrania, ktoré sa aktualizuje priebežne a nie na požiadanie.
Každý výstup je prezentovaný skôr ako odporúčanie než ako pokyn. Podkladové modely označujú koreláciu, riziko čerpania a anomálie načasovania; rozhodnutie konať zostáva na investorovi, ktorý je skôr informovaný ako nahradený systémom.
Platformu podporujú dva mechanizmy: konsolidácia rôznych výmenných údajov a prediktívna vrstva použitá po zjednotení týchto údajov.
Namiesto vyžadovania samostatných prihlásení a manuálnych tabuliek pre každé miesto, Fathom Coursewick prijíma hĺbku knihy objednávok, historickú volatilitu a údaje o likvidite z každej prepojenej burzy a syntetizuje ich do jedného toku upraveného o riziko. Pozície sa zobrazujú bez vystavenia na rôznych miestach, takže korelované riziko sa na kartách prehliadača stáva skôr viditeľným ako skrytým.
Motor aplikuje štatistické modely a modely strojového učenia, vrátane náhodných lesných klasifikátorov a regresorov neurónových sietí, na historické a živé dáta, pričom odhaľuje cenové nezrovnalosti medzi burzami, keď sa objavia. Každý signál nesie mieru spoľahlivosti, čo umožňuje, aby sa odporúčanie porovnalo s osobným úsudkom, a nie podľa neplnenia.
Proces každého odporúčania má tri definované fázy. Porozumieť im je podľa nás rovnako dôležité ako dôverovať výstupu.
Trhové údaje, knihy objednávok a pozície na úrovni účtu sa nepretržite získavajú z každej pripojenej burzy prostredníctvom prístupu API iba na čítanie. V tejto ani žiadnej neskoršej fáze sa nepožadujú žiadne povolenia na stiahnutie alebo obchodovanie.
Konsolidovaný súbor údajov prechádza architektúrou vrstveného modelu, ktorý kombinuje analýzu časových radov s klasifikačnými technikami, aby sa identifikovali zhluky volatility, korelačné posuny a anomálie v cenách na rôznych miestach.
Zistenia sú preložené do zoradených, časovo označených signálov so sprievodným odôvodnením. Každý signál je určený na podporu konkrétneho rozhodnutia: či vyvážiť, zaistiť alebo jednoducho držať.
Platforma je navrhnutá na základe špecifického obmedzenia: investor je často nedostupný, spí alebo medzi jednotlivými pripojeniami a systém musí v takejto neprítomnosti pokračovať v práci.
Príjem a analýza pokračujú, či už ste uprostred letu alebo pracujete z miesta s prerušovaným pripojením. Nálezy sú zaradené do frontu a prezentované pri ďalšom prihlásení s časovou pečiatkou podľa vášho miestneho časového pásma.
Jediný dashboard založený na prehliadači nahrádza potrebu prepínať medzi aplikáciami špecifickými pre burzu, pričom každá má svoje vlastné prihlásenie a rozloženie. Postačuje akékoľvek zariadenie s moderným prehliadačom a stabilným pripojením.
Signály sú generované skôr na základe rozpoznávania historických vzorov než sentimentu, takže nie sú formované únavou alebo naliehavosťou, ktorá môže sprevádzať rozhodnutia prijaté v rôznych časových pásmach. Toto neodstraňuje riziko; znižuje jeden jeho konkrétny zdroj.
Radšej opíšeme, ako systém funguje, než aby sme sa vopred pýtali na dôveru.
Generovanie signálu čerpá z náhodných lesných klasifikátorov na detekciu vzorov a regresorov neurónových sietí na predpovedanie volatility, krížovo overených oproti historickým výmenným údajom pred nasadením.
Všetky výmenné pripojenia používajú prístup iba cez rozhranie API, pričom povolenia na výber sú na úrovni kľúča zakázané. Dáta v prenose a v pokoji sú chránené pomocou 256-bitového šifrovania a prihlasovacie údaje sa nikdy neukladajú ako obyčajný text.
Zdroje trhových údajov sa priebežne obnovujú počas každej obchodnej relácie. Latencia príjmu závisí skôr od limitov API pripojenej ústredne než od pevného interného oneskorenia.
