Fathom Coursewick, birden fazla borsadan gelen verileri riske göre ayarlanmış tek bir görünümde birleştirir ve ortaya çıkan riskleri portföyünüzü etkilemeden önce işaretlemek için tahmine dayalı modelleme uygular; herhangi bir zaman diliminden, herhangi bir sabit bağlantı üzerinden erişilebilir.
Fathom Coursewick belirli, yinelenen bir sorunu çözmek için oluşturuldu: Çeşitli borsalarda pozisyon sahibi olan yatırımcılar, genellikle seyahat ederken, nadiren çelişkili veri akışlarını elle uzlaştırmaya zaman bulurlar. Platform, pozisyonları, emir defterlerini ve oynaklık sinyallerini talep üzerine değil sürekli olarak güncellenen tek bir arayüzde birleştirir.
Her çıktı bir talimattan ziyade tavsiye olarak sunulur. Temel modeller korelasyonu, düşüş riskini ve zamanlama anormalliklerini işaretler; Harekete geçme kararı sistem tarafından değiştirilmek yerine bilgilendirilmiş yatırımcıya kalır.
Platformun temelini oluşturan iki mekanizma var: farklı değişim verilerinin birleştirilmesi ve bu veriler birleştirildikten sonra uygulanan tahmin katmanı.
Fathom Coursewick, her bir mekan için ayrı oturum açma bilgileri ve manuel elektronik tablolar gerektirmek yerine, bağlı her borsadan emir defteri derinliğini, geçmiş volatiliteyi ve likidite verilerini alır ve bunları riske göre ayarlanmış tek bir akış halinde sentezler. Pozisyonlar mekanlardaki maruziyetten arındırılmış olarak gösterilir, böylece ilişkili risk tarayıcı sekmeleri arasında gizlenmek yerine görünür hale gelir.
Motor, rastgele orman sınıflandırıcıları ve sinir ağı regresörleri de dahil olmak üzere istatistiksel ve makine öğrenimi modellerini geçmiş ve canlı verilere uygulayarak borsalar arasındaki fiyat farklılıklarını ortaya çıktıkça ortaya çıkarıyor. Her sinyal, tavsiyenin varsayılan olarak takip edilmesi yerine kişisel karara göre değerlendirilmesine olanak tanıyan bir güven ölçüsü taşır.
Her tavsiyenin ardındaki süreç tanımlanmış üç aşamayı takip eder. Bize göre bunları anlamak, çıktıya güvenmek kadar önemlidir.
Piyasa verileri, sipariş defterleri ve hesap düzeyindeki pozisyonlar, salt okunur API erişimi aracılığıyla bağlı her borsadan sürekli olarak alınır. Bu aşamada veya daha sonraki herhangi bir aşamada para çekme veya ticaret izni talep edilmez.
Birleştirilmiş veri seti, zaman serisi analizini sınıflandırma teknikleriyle birleştirerek katmanlı bir model mimarisinden geçerek volatilite kümelerini, korelasyon kaymalarını ve mekanlar arasındaki fiyatlandırma anormalliklerini tespit eder.
Bulgular, eşlik eden bir gerekçeyle sıralanmış, zaman damgalı sinyallere dönüştürülür. Her sinyalin belirli bir kararı desteklemesi amaçlanır: yeniden dengelemek, korunmak veya basitçe tutmak.
Platform belirli bir kısıtlama etrafında tasarlanmıştır: yatırımcı genellikle müsait değildir, uykudadır veya bağlantılar arasındadır ve bu yoklukta sistemin çalışmaya devam etmesi gerekir.
İster uçuş sırasında ister aralıklı bağlantıya sahip bir konumdan çalışıyor olun, alım ve analiz devam eder. Bulgular sıraya alınır ve bir sonraki oturum açışınızda yerel saat diliminize göre zaman damgası eklenerek sunulur.
Tek bir tarayıcı tabanlı kontrol paneli, her biri kendi oturum açma bilgilerine ve düzenine sahip olan, borsaya özel uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını ortadan kaldırır. Modern bir tarayıcıya ve istikrarlı bir bağlantıya sahip herhangi bir cihaz yeterlidir.
Sinyaller, duyarlılıktan ziyade tarihsel modelin tanınmasından üretilir, dolayısıyla zaman dilimleri arasında alınan kararlara eşlik edebilecek yorgunluk veya aciliyet tarafından şekillendirilmezler. Bu riski ortadan kaldırmaz; belirli bir kaynağını azaltır.
Önceden güven istemek yerine sistemin nasıl çalıştığını anlatmayı tercih ederiz.
Sinyal üretimi, örüntü tespiti için rastgele orman sınıflandırıcılarından ve oynaklık tahmini için sinir ağı regresörlerinden yararlanır; dağıtımdan önce geçmiş değişim verilerine karşı çapraz doğrulama yapılır.
Tüm değişim bağlantıları, yalnızca API erişimini kullanır ve para çekme izinleri anahtar düzeyinde devre dışı bırakılır. Aktarılan ve kullanılmayan veriler 256 bit şifreleme kullanılarak korunur ve kimlik bilgileri hiçbir zaman düz metin olarak saklanmaz.
Piyasa verileri, her işlem seansı boyunca sürekli olarak yenilenir. Besleme gecikmesi, sabit bir dahili gecikme yerine bağlı borsanın kendi API sınırlarına bağlıdır.
